１１月度その１３　ARIMA予測シリーズ➡来月のS&P500とiS1655とドル円とVIXと太陽黒点数を予測する！

ドル円も追加してみました！

ARIMA予測シリーズと題して来月から、

・S&P500指標の予測

・IS1655株価の予測（東証1655で、S&P500にドル円が被ります）

・ドル円の予測

・VIX指標の予測

・太陽黒点数の予測

をアップする予定です

これはそのトライアルバージョンです

お付き合い頂ければ幸いです

図１：S&P500の12月始値の予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

12月初めには上がるか下るか分からない、と言っています

図２：iS1655の12月始値の予測：出典

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF【1655】：株価時系列 - Yahoo!ファイナンス

下る、と言っています

但し、直近11月の始値が415.1円と出ているのですが、そんなに高くはなかったハズと思っており、これは要調査です ➡ 調べました、11/1に確かに415円を付けていました（11/22）

図１のS&P500はこの1年で下げていますが、図２のiS1655はそれほど下げていない、むしろ微増しているのはこの1年の円安効果です

ドル円予測まで含めた予測の出来る所が、iS1655の面白い所です

図３：ドル円の12月の始値予測：出典

アメリカドル / 日本円【USDJPY=X】：時系列：外国為替 - Yahoo!ファイナンス

150円を超える、と言っています、恐らく為替予測には適していないのだろう、と思います

ですが、それはそれで重要なことであるように思えますので、このまま続けます

図４：VIXの12月の始値予測：出典

予測中央値23.11に下る、と言っています

という事は、やはりS&P500は上がる？と言えるのかどうか、分かりません、追々調べようと思っております

VIXのARIMA(1,0,0)だけは予測中央値がリストされていたのでグラフに載せておきます、自信がある、という事なのでしょう、次回に検証できるので有効です

上記、図１〜４はすべて月初の始値48ヶ月をもって、次月の始値を予測しますが、次の黒点数は月間平均値ですので１１月黒点数を予測しています

図５：NOAA太陽黒点数の11月予測：出典

下る、と言っています

月初の値48ヶ月分を離散的に取って、49ヶ月目を予測する、という離散的な予測方式は株価予測に適していると思っています

続けてみます

ARIMAパターンで同じであったのは、iS1655とNOAA黒点数のARIMA(0,1,1)であった、というのも面白い所です、両者共に右肩上がりだったからでしょう

データ出典元の皆様には心より感謝申し上げます

以上、お付き合い頂きましてありがとう御座いました

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