１２月度その２ ARIMA予測シリーズ ➡ 23年1月S&P500とVIX、22年12月太陽黒点数を予測する！

R言語を使ったARIMA予測シリーズを月初にアップ致します

対象は、S&P500とVIXとNOAA太陽黒点数の３点です

S&P500とVIXは翌月初の値（月平均ではない！）、太陽黒点数は今月平均の値、を予測します

お付き合い頂ければ幸いです

図１：S&P500の１月始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

1月初めには上がるか下るか分からない、と言っています

図２：VIXの1月の始値予測：出典

CBOE Volatility Index (^VIX) Historical Data - Yahoo Finance

予測値検証コーナ：

VIXだけ予測値が明確に示されるので（これがARIMA[1,0,0]の特徴でしょう）、予測値検証コーナを設けました

先月の予測では、12月初にVIXは下る、23.11に、でした

結果は12月初に20.83で値は少し外していますが、VIX下るの方向性は正しく予測していました（実際、S&P500は12月初で4087.1と大きく上げています）

これはなかなか面白い、恐怖指数VIXの方向性が正しく予測できれば充分です

1年12ヶ月の実績を取る事にします、何勝何敗か、です

来月1月初の予測は、VIXは上がる23.37に、です

という事は、1月初めにS&P500は下る、となります ⬅ これは大方の予想から外れていると思いますが、果してどうなりますか？

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

図３：NOAA太陽黒点数の12月予測：出典

Solar Cycle Progression | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

方向性検証コーナ：

黒点数予測では予測数値は出ませんが、グラフ上では明確に方向性が出ますので（これがARIMA[0,1,1]の特徴でしょう）方向性検証コーナを設けました

先月の予測では11月の黒点数は下る、でした

結果、11月は下がりましたので正しく予測していました

これも1年12ヶ月の結果をまとめます

今月12月の黒点数は上がる、と予測しています

図４：S&P500と太陽黒点数の相関

これは予測ではありませんが、私は、S&P500と太陽黒点数の動きには相関があるのでは？とかねがね思っていたのです

そこで、S&P500は翌月初の始値を40で割った値、黒点数は月平均、それにVIX（これも翌月初_始値）グラフをアップしておきます

この１年で黒点数は予測を超えて急速に増加したのですが、これとS&P500のコロナ発生後の急上昇に着目しています

コメントバック：

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

＞なんか面白いですね？VIXは当たっていたんですね？

はい、VIXの方向性予測が当たる、というのは株屋にしてみればトンデモナイ話なのです

で、その根拠がARIMA[1,0,0]で予測中央値まで出るから、ですから方向性は当たって当たり前、という事なのです

本当に方向性が当たるのか？は1年12ヶ月の実績を取れば分かる、となります

＞あ、黒点数は下ると予測でしたね？当たっていましたね～☆

そうでした！

黒点数は予測中央値は出ませんが方向性は出ていますので、ここにも方向性検証コーナを設けました

ご指摘、誠にありがとう御座いました

これからブログを拝見致します

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です