１月度その２ ARIMA予測シリーズ ➡ 23年2月S&P500とVIX、23年1月太陽黒点数を予測する！
R言語を使ったARIMA予測シリーズを月初にアップ致します
対象は、S&P500とVIXとNOAA太陽黒点数の３点です
S&P500とVIXは翌月初の始値（月平均ではない！）、太陽黒点数は今月平均の値、を予測します
お付き合い頂ければ幸いです
図１-１：S&P500の２月始値予測：出典
S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance
２月初めには上がるか下るか分からない、と言っています（ARIMA[0,1,0]ではこれをドリフト状態と表現しています）
図１-２：先月の結果
4087.1➡3853.3ですので微減(-5.7%)でした
図２-１：VIXの２月始値予測：出典
CBOE Volatility Index (^VIX) Historical Data - Yahoo Finance
２月始値は23.09➡23.05に微減する、として中央値が出ています（ARIMA[1,0,0]ではこの数値を平均値と称し提示しています、題名に"non-zero mean"とあるのがそれで、この題名は私が出しているのではなくR言語が強制的に出して来ます）
図２-２：先月の結果
予測値検証コーナ：
VIXだけ予測値が明確に示されるので（これがARIMA[1,0,0]の特徴）、予測値検証コーナを設けました
先月の予測では、1月初には20.83➡23.37に上がる、でした
結果は1月初に20.83➡23.09で方向性は合っており、数値は+89.0%の精度で正しく予測できていました！
これはなかなか面白い、ここまで恐怖指数VIXの翌月始値が予測できれば充分でしょう
繰返しになりますが２月始値は、23.09➡23.05に微減する、と予測されています
1年12ヶ月の実績を取る事にします、±何％で何勝何敗か、です
表現形式を考えます
これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します
図３-１：NOAA太陽黒点数の12月予測：出典
Solar Cycle Progression | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
ARIMA(0,0,1)はドリフト状態が表示され明確な予測中央値は出ませんが、グラフから113.1➡100程度に下る、と予測されます
図３-２：先月の結果
方向性検証コーナ：
ARIMA(0,1,1)では予測中央値は出ませんでドリフト状態と提示されますが、グラフから概算値は読み取れます
先月の予測では1２月の黒点数は77.6➡85程度に上がる、でした
結果、予測値をはるかに超えて77.6➡113.1に上がりました
1月の黒点数は113.1➡100程度に下がる、と予測されています
これもまとめ表現形式を考えます
図４：S&P500と太陽黒点数の相関
これは予測ではありませんが、私は、S&P500と太陽黒点数の動きには相関があるのでは？とかねがね思っていたのです
そこで、S&P500は翌月初の始値を40で割った値、黒点数は月平均、それにVIX（これも翌月初_始値）グラフをアップします
ここから相関をどう読み取るか、はこれからです
コメントバック
リオ同志(id:ballooon)！
コメントありがとう御座います、感謝です
＞VIXの２月始値予測、これすごいですね？1月の予想数値がかなりいい線行ってますね！！
そうなんです
図２−１と２−２のタイトルを見て頂ければ、これだけが：
"...ARIMA(1,0,0)...with non-zero mean"
と出ています
このnon-zero meanと出る場合には予測中央値がRのリストに記載されます
この予測値をグラフに戻してアップしているのです
ですから、かなりの精度で予測出来る、という事です
他の場合はドリフト状態と出て、予測中央値はリストされません
従って、non-zero meanの場合には予測中央値を含めて何らかの星取り表を作りたい、と考えています
＞次は横ばい？予想といった感じですね！
微減、ですね？
２月始めにVIXは増加するのではないか？と私は予想していますので、
どうなるかな？といった所です
それと次はGOES16Eと17Wの３日間データを取るステップなのですが、
何と何とGOES17Wが18Wに置き換わっていました（お金持ちは違います！）
それが１月２日〜４日にかけて置き換えたようで、
この間のGOES18Wデータが取得出来ません
それで18Wデータが数日間安定して取得出来るまで待ち状態、です
以上です
コメバック終わり
以上、お付き合い頂きありがとう御座いました
感謝です
