３月度その２　ARIMA予測シリーズ ➡ 23年4月始値のS&P500とVIXを予測する！

R言語を使ったARIMA予測シリーズを月初にアップ致します

対象は、S&P500とVIXの２点に絞りました

S&P500とVIXは翌月初の始値を予測します

お付き合い頂ければ幸いです

図１：S&P500の４月始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

４月初めには上がるか下るか分からない、と言っています

ARIMA(0,1,0)では、これをドリフト状態と表現しています

S&P500のARIMA予測は、ほとんど役に立ちません！

図２-１：VIXの４月始値予測：出典

４月始値は20.39➡23.09に増加する、として中央値予測が出ています

ARIMA(1,0,0)ではこの数値を平均値と称し提示しています、題名に"non-zero mean"とあるのがそれで、この題名は私が出しているのではなくR言語が強制的に出して来ます

図２-２：先月の結果

予測値検証コーナ：

VIXだけ予測値が明確に示され、これがARIMA(1,0,0)の特徴で、予測値検証コーナを設けています

先月の予測と今月の結果を示せば：

先月予測：19.62➡22.96に大幅増加

今月結果：19.62➡20.39に微増

結果、数値は大きくズレています、が方向性は合っている

これはなかなか面白い、ここまで恐怖指数VIXの翌月始値が方向性予測できれば、それはそれで役立ちます

良くご存知のように、恐怖指数VIXは上昇値でS&P500は下落する、もしくは予測と現実の変動幅が大きくなり（ボラティリティが大となる、という事）、S&P500が安定して上昇するにはVIX値が20を下回る必要がある、と言われる指数です

1年12ヶ月の実績を取る事にします

図２−３：VIX予測値_実測値_検証グラフ（検証は2月から）

３月予測は19.62➡22.96でしたが、結果は19.62➡20.39で、上がる方向性は合っていました（ので、マジェンタ⬆アップを出しています）

４月は20.39が23.09に上がる、と予測されています

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

まぁ、株の話ですから、下らん事です

恐らく米国株は４月始めで落とすでしょう、というだけの話です

尚、黒点数予測は削除しました、S&P500とVIXのみで行きます

というのもS&P500とVIXは数値を間違えるとマズいので、とても神経を使うのです

で、黒点数は止めましたです、スミマセン！

お仕事超お忙しいと存じます

コメントありがとう御座いました、

重ねて感謝です！

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です

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