４月度その２　ARIMA予測シリーズ ➡ 23年5月始値のS&P500とVIXを予測する！

R言語を使ったARIMA予測シリーズを月初にアップ致しています

対象は、S&P500とVIXの２点です

S&P500とVIXの数値は翌月初の始値を予測しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：S&P500の５月始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

５月初めには上がるか下るか分からない、と言っています

ARIMA(0,1,0)では、これをドリフト状態と表現しています

S&P500のARIMA予測は、ほとんど役に立ちません！

図２-１：VIXの５月始値予測：出典

５月始値は19.79➡23.18に増加する、として中央値予測が出ています

ARIMA(1,0,0)ではこの数値を平均値と称し提示しています、題名に"non-zero mean"とあるのがそれで、この題名は私が出しているのではなくR言語が強制的に出して来ます

図２-２：先月の結果

予測値検証コーナ：

VIXだけ予測値が明確に示され、これがARIMA(1,0,0)の特徴で、予測値検証コーナを設けています

先月の予測と今月の結果を示せば：

先月予測：20.39➡23.09に増加

今月結果：20.39➡19.78に減少

増加予測が減少結果となり、方向性が正しく予測できませんでした

S&P500は３月末に上昇に転じ、VIX値は２０を切ったのですが、正しく方向性を予測できていませんでした

図２−３：VIX予測値_実測値_検証グラフ（検証は2月から）

４月の予測は20.39➡23.09増加でしたが、結果は20.39➡19.79減少で、方向性が正しく予測出来ていませんでした（ので、ダークグリーン⬇ダウンを出しています）

５月は再び19.79が23.18に上がる、と予測されていますが、果してどうなるのでしょうか？

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

＞今回は外れましたね～(^^；)

そうなんです！

S&P500は３月末から昇り調子になっており（但し、4月4日は落とした！）、

１．それを捉えられない（潮目が変わる事までは予測できない）

２．まだ潮目は変わっていない、５月始めもS$P500は落ちる（VIXは20以上に上昇する）まだS&P500はボラティリティの高い不安定な下降局面なのである

のいずれかです

＞VIXの予想ですが、1月からずっと23.00くらいになる！と数字が出ていますね？

そうなんです！

で、私は上記１ではなかろうか？と考えています（潮目変化までは予測できない）

ま、５月にばなれば分かります

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です

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