４月度その１２　ARIMA週間予測シリーズ ➡ S&P500とVIX：過去24週の始値から来週の始値を予測する！

従来、月初に翌月の始値を予測していたのですが、ここで週間の予測も追加してみる事としました

内容としては、毎週月曜の始値24週分をもって翌週の始値を予測する、です（約半年弱のデータによる予測となります）

米国時間で月曜の株価は日本時間火曜午前中に公開されますので、毎週日本時間火曜の午前中アップの記事となります

S&P500とVIXを予測しますが、24週で予測するとS&P500もドリフト状態から抜け出て数値が開示される事が分かりました！

興味深い所です

お付き合い頂ければ幸いです

図１：過去24週データによるS&P500始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

24週ですとS&P500はドリフト状態から抜け出て数値予測を開示します！

来週4/17の始値は4035.3と、少し落ちる予測となっています

図２：過去24ヶ週データによるVIX始値予測：出典

4/17始値は19.39➡20.69に増加する、と予測されています

図１のS&P500が下る予測で、図２のVIXが上がる予測ですから、ここは整合が取れています（流石です）

という事は、やはりS&P500は来週明けには下る、のでしょうか？

S&P500とVIX、ともに数値が開示されましたので、各々検証を進めたいと思います

図３−１：S&P500予測値_実測値_検証グラフ（検証は4/17から）

図３−２：VIX予測値_実測値_検証グラフ（検証は4/17から）

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

グラフがバグっていたので、だいぶ修正させて頂きました！

＞なんと！週間予報ですか(°∀° )！
＞なんか面白くなってきましたね？

そうですか！面白いと言って頂けると安心致します

面白いのは、24週予測ですとS&P500の予測値がチャンと出始める事です

これはS&P500に限らず単なる株価予測も出来る事を意味しています

＞『空売り』の仕組みは頑張って勉強した

おぉ、凄いじゃないですか！

ショートとも言います

「空売り」の反対が「信用買い」でロングとも言います

私はどちらもやりませんが、、、

＞空売り、グリコ森永事件（映画では違う名前でした）で行わた？

そうだったんですか？

知りませんでしたです

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です

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