４月度その１３　ARIMA週間予測シリーズ ➡ ニューヨークDOW：過去24週の始値から来週の始値を予測する！

S&P500が24週データによりARIMAで予測値が得られましたので、これは他の銘柄についても予測値が得られるか？と思い24週データで試してみました

結果、Nasdaq100はダメ（ドリフト状態にハマり予測値が出ない）、ヴァンガード・インフォメーション・テクノロジー（VGT）というETFがあるのですが、これもダメでした

S&P500も24ヶ月では予測値は得られなかったので、ARIMAに乗る乗らないのタイプがあるのだという事で、ニューヨークDOWなら乗るだろう、と試してみた所、結果が得られました！（個別株の予測は止めて、平均なりIndexなりETFの全体予測をしたかったのです！）

尚、何故ハイテク系がARIMAと相性が合わないのか？については別途考察したい、と考えております

時間が許す限り、毎週日本時間火曜日に「S&P500とVIX」,「ニューヨークDOW」の週間予測を続けてゆきたい、と考えております

お付き合い頂ければ幸いです

図１：過去24週データによるDOW始値予測：出典

単位：ドル

来週4/17の始値は33,371ドルと、少し落ちる予測となっています（この辺りはS&P500と同じです）

DOWも数値が開示されましたので、検証を進めたいと思います

図２：DOW実測値_予測値_検証グラフ（検証は4/17から）

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

＞ニューヨークダウ、とかいうやつですね？

そうです！

ダウはドル表示なので分かりやすいのです

「ダウが３万３千ドルを超えた！」とか言うと、

「おッ４００万円超えか〜、凄いな〜！」とかなるのです

が、S&P500は指標(Index)なので、「いよいよS&P500が4,000を超えたぁ〜！」

とか言われても「それがど〜した！？」になってしまう

＞ナスダックというのも聞いたことはあります(^^；)

ナスダック100は指数(Index)と出ており、ハイテク系です

ダウは大型株で非ハイテク系です

何故、ハイテク系の株価変動がARIMAに乗らないのか（相性が悪いのか）は非常に興味の湧く問題でして、いずれ分析致します

＞ともかく「来週下がったら当たり！」ですね！

これは、、、下るでしょう！

これだけの予測（S&P500,VIX,DOW）が下る、と言っているのですから・・・

ただ、そう大きな下げではありません、日常のフツ〜の変動（風）です

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です

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