24週の過去データを用いて、次週May01のS&P500始値を予測します
R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です
通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します
お付き合い頂ければ幸いです
図１：通常波形：過去24週データによるS&P500始値予測
May01では下る、と予測しています
図２：通常波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ
Apr24で▲は大きく下ると予測していて実測値▲は少しですが下がりましたので、当りです
May01でも下ると予測していますが、どうなるでしょう？
図３：差分波形：過去24週データによるS&P500始値予測
この差分予測から逆算してMay01の予測値を出す事は簡単に出来て、
図４：差分波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ
Apr24で予測値▲はApr17実測値▲4137.2から下ると予測していて、実測値も4132.1と下がりましたので、当りです
May01の予測も下る（通常波形と同じ）と予測しています
考察：
通常波形と差分波形では予測カーブが異なります
通常では単調増加、差分では上がって下る（振動している）
どちらが予測方式として優れているのか？もう少し測定を続けます
これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します
コメントバック
リオ同志(id:ballooon)！
朝はやくのコメント、ありがとう御座います、感謝です
＞当たりましたね？
まぁ、これだけ数打ちゃ少しは当たる、でしょう！
＞差分波形の方は方向だけでなく数字もほぼ同じです
この辺りは今後着目です、差分はおだやかに予測するので、大きくブレない時には値も近くになるように思えます
＞やはりこれはしばらく続けると面白そうですね？
はい、仰る通りでして、何しろランダムにやっても（方向性であれば）50%は当たるハズという代物ですので、どれくらいの確率で当たるか？になるでしょう
当り外れ統計結果を出すようにしなければイケナイです
以上でした
コメバック終わり
以上、お付き合い頂きありがとう御座いました
感謝です
