４月度その３１ ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 米国株価指数S&P500：過去24週の通常波形と差分波形から次週May01始値を予測する！

24週の過去データを用いて、次週May01のS&P500始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによるS&P500始値予測

May01では下る、と予測しています

図２：通常波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ

Apr24で▲は大きく下ると予測していて実測値▲は少しですが下がりましたので、当りです

May01でも下ると予測していますが、どうなるでしょう？

図３：差分波形：過去24週データによるS&P500始値予測

この差分予測から逆算してMay01の予測値を出す事は簡単に出来て、

図４：差分波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ

Apr24で予測値▲はApr17実測値▲4137.2から下ると予測していて、実測値も4132.1と下がりましたので、当りです

May01の予測も下る（通常波形と同じ）と予測しています

考察：

通常波形と差分波形では予測カーブが異なります

通常では単調増加、差分では上がって下る（振動している）

どちらが予測方式として優れているのか？もう少し測定を続けます

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

朝はやくのコメント、ありがとう御座います、感謝です

＞当たりましたね？

まぁ、これだけ数打ちゃ少しは当たる、でしょう！

＞差分波形の方は方向だけでなく数字もほぼ同じです

この辺りは今後着目です、差分はおだやかに予測するので、大きくブレない時には値も近くになるように思えます

＞やはりこれはしばらく続けると面白そうですね？

はい、仰る通りでして、何しろランダムにやっても（方向性であれば）50%は当たるハズという代物ですので、どれくらいの確率で当たるか？になるでしょう

当り外れ統計結果を出すようにしなければイケナイです

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です