５月度その２：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 米国S&P500：過去24週の通常波形と差分波形から次週May08始値を予測する！⬅ 補正された予測値を追加しました！

図５に補正された予測値を追加しました、来週から結果検証できるように、です

24週の過去データを用いて、次週May08のS&P500始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します

また今回から、実測値/予測値の検証結果をグラフ化しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによるS&P500始値予測

May08ではほんの僅か下る、と予測しています

図２：通常波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ

May01で▲は下るとの予測でしたが、実測値▲は上がりました（またハズレです）

May08では再び下ると予測していますが、恐らくハズれ？

図３：差分波形：過去24週データによるS&P500始値予測

この差分予測から逆算してMay08の予測値を出す事は簡単に出来て、

図４：差分波形を用いた予測値

差分法でもMay01の予測結果はハズれました

May08の予測も下る（通常波形と同じ）と予測しています

今回から過去の実測値/予測値の結果をグラフ化し表示しています

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示します

これにより、予測値に対し実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果

中央のグレー(X=0)ラインが、予測値に相当します

グレーライン右側は実測値が予測値より大であった場合、左側は実測値が予測値より小であった場合、にプロットされます

プロット全体の平均値を下に示してあります

通常波形による結果と差分波形による結果を示してあります

差分法の方が、優れた予測方式である事が分かります

また次週May08の予測値を上に示してあります

次週予測値に平均値を掛けた数値を加算し、補正_予測値を表示しています

この図５の結果は、方向性の一致とは直接の関係にありません

方向性が合っていても、図５の右側に出る場合も、左側に出る場合も、どちらも有り得る事にご注意下さい

しかし、方向性が不一致であった場合には、関係がある場合があります

予測がDownで実測がUpの方向性不一致であれば、必ず右側半分にプロットされます

方向性不一致である事だけが分かり、どちらがUpか分からない場合には、やはり右側に出るか左側に出るかは判別出来ません

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です