図5に補正された予測値を追加しました、来週から結果検証できるように、です
テクノロジー株指標として、ヴァンガードVGTをナスダックNSDQ100に切り替えました
理由は、VGTはマイクロソフトとアップルの比率が両者合わせて50%を超えるほど偏っていたからです
VGTは偏った指標に基くETFであったという事で、ETF自体はそれで全く構わないのですが、株価指標としてはNSDQ100の方が妥当である、と判断した為です
尚、NSDQ100の過去週間予測データに関しましては取り直してあります
24週の過去データを用いて、次週May08のNSDQ100始値を予測します
R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です
通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します
また今回から、実測値/予測値の検証結果をグラフ化しています
お付き合い頂ければ幸いです
図1:通常波形:過去24週データによるNSDQ100始値予測
May08ではほんの僅か上がる、と予測しています
図2:通常波形:NSDQ100実測値_予測値_検証グラフ
May01で▲は僅かに下る予測でしたが、実測値▲は大きく上がりました
May08では僅かに上がると予測しています
図3:差分波形:過去24週データによるNSDQ100始値予測
この差分予測から逆算してMay08の予測値を出す事は簡単に出来て、
図4:差分波形を用いた予測値
差分法でもMay01の予測結果は大きくハズれています
May08は大きく下ると予測しています(通常波形と反対です!)
今回から過去の実測値/予測値の結果をグラフ化し表示しています
詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示します
これにより、予測値に対し実測値が大きく出たのか?小さく出たのか?が分かります
図5:実測値/予測値による予測検証の結果
中央のグレー(X=0)ラインが、予測値に相当します
グレーライン右側は実測値が予測値より大であった場合、左側は実測値が予測値より小であった場合、にプロットされます
プロット全体の平均値を下に示してあります
通常波形による結果と差分波形による結果を示してあります
何とNSDQ100では、通常波形の方が優れた予測方式となりました(面白い事になって来ました!)
次週May08の予測値を上に示してあります
次週予測値に平均値を掛けた数値を加算し、補正_予測値を表示しました
この図5の結果は、方向性の一致とは直接の関係にありません
方向性が合っていても、図5の右側に出る場合も、左側に出る場合も、どちらも有り得る事にご注意下さい
しかし、方向性が不一致であった場合には、関係がある場合があります
予測がDownで実測がUpの方向性不一致であれば、必ず右側半分にプロットされます
方向性不一致である事だけが分かり、どちらがUpか分からない場合には、やはり右側に出るか左側に出るかは判別出来ません
これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します
コメントバック
リオ同志(id:ballooon)!
コメントありがとう御座います、感謝です
>今回は下る予測だったのが、上がりましたね、これ6つとも全部ですよね?
そうです、通常・差分・N225・S&P500・NSDQ100、すべてです
>ナスダックの通常だけわずかに上がると!しかも図5も0.7%と優秀ですね!
そうなんです
ハイテク株価指数は他の一般的株価指数とは異なった動きなっているように見えます
そしてハイテクは差分より通常がより有効という、、、
>ここに注目してみます(^^)v
はい、全く同感です
そして図5の実測値/予測値グラフです
次週からは補正を掛けた予測値も表示する予定です(これ連鎖しますよね?)
そして方向性まとめマップは止めにする予定です
>手抜きも必要ですよ~
はぁ〜・・・
>私はこれから血圧の薬をもらいに行ってきます
私は先程第6回目のコロナワクチン接種予約を完了させました
5月2日午前9時から予約受付開始で、9時5分にオンライン予約を終わらせました
手抜いてる暇、、、ありませんよね?
ではでは、
コメバック終わり
以上、お付き合い頂きありがとう御座いました
感謝です