５月度その１３：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ ナスダックNSDQ100：過去24週の通常波形と差分波形から次週May15始値を予測する！

24週の過去データを用いて、次週May15のNSDQ100始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します

実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによる始値予測

N225でもS&P500でもNSDQ100でも、同値が予測されました！

ARIMAではパラメータを自動で変化させて最も有効でありそうな予測値パラメータを報告して来ます（これをベストモデルと称しています）

この例でも(0,1,0)でした（タイトルに出ています）、ここで予測値が現在値と同じ値となっています、従来は方向性を重視していたので現在値と予測値に同じ値が出た場合には別のパラメータ（予測精度が少し落ちても同値を避ける意味で）を選んでいましたが、今回から「補正による予測値」機能が加わりましたので現在値と補正_予測値が全く同じ値になることは無い、という事であくまでもARIMAが推奨するベストモデルを選んで使用する事に致しました

差分波形で現在値と予測値が同じという事は起きないのですが、通常波形では結構起きます

図２：通常波形：実測値と過去24週データによる予測値

May08で▲は少し上がる(13234.2)予測でしたが、実測値▲はもう少し上がり(13247.1)ました

May18では同値の予測です

図３：差分波形：過去24週データによる始値予測

この差分予測から逆算してMay18の予測値を算出する事は簡単に出来て、

図４：差分波形：実測値と過去24週データによる予測値

差分法でもMay08の予測結果は大きくハズれました

（13166.6予測値 vs 実測値13247.1）

May15の予測は下る、と予測しています

過去の実測値/予測値の結果をグラフ化し表示します

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています

これにより、予測値に対し実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果

中央のグレー(X=0)ラインが、予測値に相当します

グレーライン右側は実測値が予測値より大であった場合、左側は実測値が予測値より小であった場合、にプロットされます

プロット全体の平均値を下に示してあります

通常波形による結果と差分波形による結果を示してあります

NSDQ100では通常法の方が、優れた予測方式である事が分かります

また次週May15の予測値と補正された予測値を上に示してあります

先週の結果は：

図６：先週May01の図５

でしたから、

通常波形について：

（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 13247.1/ 13326.8- 1 = -0.6%

差分波形について：

（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 13247.1 /13311.4 - 1 = -0.48%

でした

補正を掛けない場合は、

通常波形について：

（May08実測値/上記の予測値) - 1 = 13247.1/13234.2 - 1 = +0.1%

差分波形について：

（May08実測値/上記の予測値) - 1 = 13247.1/13166.6 - 1 = -0.61%

であって、補正を掛けない通常法がベスト予測でした

通常法の予測は同値でないケースを最初の３回選んでいますので、今後どうなるか経過を見守る必要があります（４回目からベストモデルの同値を選択しています）

難しい所です

測定を続けます

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です