５月度その２１：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 日経N225：過去24週の通常波形を使い次週May22始値を予測する！

通常波形でARIMAは(0,1,0)をベストモデルとして指定して来る、ここで予測値は現在値と同値を予測してきます

通常波形と差分波形では、何と通常波形の方が予測精度が高い結果、が得られている

そこで、通常波形によるベストモデルATIMA(0,1,0)のみによる予測に絞りました

24週の過去データを用いて、次週May22の日経N225始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによるMay22始値予測

ベストモデル(0,1,0)では、同値予測されています

図２：N225：予測値と補正予測値と実測値のグラフ

▲はすべて同値予測なので、▲と同じになります

マジェンタ▲に着目して下さい、これが補正予測値です（図３参照）まだ実測値との比較が２週分しかありませんが、非常によい補正予測値を示しています

いよいよN225もMay22の週には３万円近くなる？と予測されていますが、果してどうなるのでしょう考えか？

過去の実測値/予測値の結果とグラフ化し、補正予測値を表示しています

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています

これにより、実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果と補正予測値

５回の測定で誤差1.34%ですが、予測値として補正予測値を使うともっと小さくなります

来週辺りから補正予測値を使った表示にしよう、と考えています

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です