５月度その２２：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 米国S&P500：過去24週の通常波形を使い次週May22始値を予測する！⬅ バグあり、修正致しました！

図２の補正予測値May08の値"4243.6"があまりに大きすぎるので調べた結果、バグでした（修正した結果"4134.9"になりました）

図２と図３を差し替えてあります！

通常波形でARIMAは(0,1,0)をベストモデルとして指定して来る、ここで予測値は現在値と同値を予測してきます

通常波形と差分波形では、何と通常波形の方が予測精度が高い結果、が得られています

そこで、通常波形によるベストモデルATIMA(0,1,0)のみによる予測に絞りました

24週の過去データを用いて、次週May22のS&P500始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによるMay22始値予測

ベストモデル(0,1,0)では、同値予測されています

図２：N225：予測値と補正予測値と実測値のグラフ

▲はすべて同値予測なので、▲と同じになります

マジェンタ▲が補正予測値です（図３参照）まだ実測値との比較が２週分しかありませんが、May08の補正予測はだいぶズレています（ですが、このまま進めます）

S&P500は当面4,200を超えない、と思っています

過去の実測値/予測値の結果とグラフ化し、補正予測値を表示しています

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています

これにより、実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果と補正予測値

５回の測定で誤差0.2%と小さいですが、予測値として補正予測値を使うとどうなるか、です

来週辺りから補正予測値を使った表示にしよう、と考えています

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です