５月度その２５：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 米国S&P500：過去24週始値データを使い次週May29始値を予測する！

過去24週始値データを適用すると、ARIMAは(0,1,0)をベストモデルとして指定して来る、ここで予測値は現在値と同値を予測してきます

24週の過去データを用いて、次週May29のS&P500始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています

先週金曜19日にS&P500は4200を付けて、終値で4200を切りましたが、

月曜22日の始値では、4190.8を付けています

さぁ、今週はどうなるのでしょうか？

お付き合い頂ければ幸いです

図１：過去24週データによるMay29始値予測

ベストモデル(0,1,0)では、同値予測されます

図２：S&P500：予測値と補正予測値と実測値のグラフ

▲はすべて同値予測なので、▲と同じになります

May22は大きく外しました

May29は補正予測値▲で4208.8です、が、ここまでは上がらないと思います

過去の実測値/予測値の結果とグラフ化し、補正予測値を表示しています

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています

これにより、実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果と補正予測値

６回の測定で平均誤差0.43%です、当面このまま（予測値は同値を使い、最終予測値は補正_予測値とします）進めます

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、あくまでも参考の参考程度で、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です