３月度その７：恐怖指数VIXとボラティリティ！ 追記あり
恐怖指数VIXとボラティリティ！
まずは最近良く耳にするボラティリティから、これは金融工学用語で：
株価の変動の激しさを表すパラメータ
です
で、具体的には Volatility Index（ボラティリティ指数：VIX、これを恐怖指数と言う）として公開されているものがあり、Wiki [恐怖指数 - Wikipedia] より：
VIXとは、シカゴオプション取引所（要するに先物）がS&P500を対象とする先物取引の満期30日のボラティリティを元に算出する指数
VIX指数は今後30日間のS&P500の予想変動範囲を表現していて、予想変動範囲(%) = VIX / √12 である
例えばVIX指数が18の場合は予想変動範囲が5.2%である。ただし現実にはS&P500が下落する場合はVIXは上昇する傾向があり、VIXとS&P500のパフォーマンスは負の相関関係にある。その統計的傾向から俗に恐怖指数とも呼ばれる。
VIXの計算式をどう組むか？によっていかようにでもなると思われますが、実際にはS&P500が下落するとVIXは上昇するように組まれています、1993年から公開運用されている指標で、いい加減なものではありません
以下は、米国時間2020/03/26のVIX6ヶ月推移です
現在の値は61.00で、最高値は3月16日の82.69、通常は15程度であったものです
3月16日の82.69がピークで左右対象になると仮定すれば、20程度にまで落ちるのに掛かる日数は約22日であり、それは4月7日頃になる、と出ますが果たしてどうでしょうか？左右対象はいくら何でも無理かも知れません
S&P500の先物ですから、現物ではありませんが、当然にして参考になります
何でもカンでも指標（Index）化してしまう所に、私は感心するのです
所でVIXって、これRのARIMAで予測可能であるように思われます、実数ですし連続して変位する量なので、、、少し考えてみようか、と
追記：2020/03/29
VIXに関しては、時系列ARIMA予測は止めて、48ヶ月の黒点数推移とVIXの変動を重ねたグラフをアップする事としました、結果、黒点数推移 vs S&P500 と 黒点数推移 vs VIX の２種を4月からアップ致します
尚、投資はすべて自己責任にてお願い申し上げます
以上です
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