４月度その２０ ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ S&P500とVIX：過去24週の通常波形と差分波形から次週始値を予測する！

差分波形を使ってもARIMAにて予測できますので、通常波形24週と差分波形24週の予測結果を出して比較してみる事にしました

日経225に続き、S&P500とVIXの報告です

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによるS&P500始値予測

通常波形の結果は、以前にアップしたグラフと数値は同じで少し見やすくしました

Apr17の始値は4035.3と、少し落ちる予測となっています

図２：通常波形：S&P500実測値_予測値_検証グラフ（検証は4/17から）

図３：差分波形：過去24週データによるS&P500始値予測

これが差分波形による第25週目（Apr17）の差分予測です

ここから逆算して第25週目のS&P500予測値を出す事が出来て、

図４：差分波形を用いた予測値

差分法でApr17は4064.6と、通常波形の4035.3より少し高く出ます

続いてVIXに行きます

図５：通常波形：過去24週データによるVIX始値予測

図６：通常波形：VIX実測値_予測値_検証グラフ（検証は4/17から）

図７：差分波形：過去24週データによるVIX始値予測

これが差分波形による第25週目（Apr17）の差分予測です

ここから逆算して第25週目のVIX予測値を出す事が出来て、

図８：差分波形を用いた予測値

差分法でApr17は20と、通常波形の20.69より低く出ます

ここは差分法は矢印を用いた「検証結果まとめ」も作成する予定です

どちらの予測がより精度が高いのか？興味の湧く所です

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です