２月度その２ ARIMA予測シリーズ ➡ 23年3月S&P500とVIX、23年2月太陽黒点数を予測する！

R言語を使ったARIMA予測シリーズを月初にアップ致します

対象は、S&P500とVIXとNOAA太陽黒点数の３点です

S&P500とVIXは翌月初の始値（月平均ではない！）、太陽黒点数は今月の平均値、を予測します

お付き合い頂ければ幸いです

図１-１：S&P500の３月始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

３月初めには上がるか下るか分からない、と言っています

ARIMA(0,1,0)では、これをドリフト状態と表現しています

先月予測は3853.3辺りでしたので、結果 3853.3 ➡ 4070.1と増加しています

図１-２：先月予測は3853.3辺りでした（これが4070.1となった）

S&P500のARIMA予測は、ほとんど役に立ちません！

図２-１：VIXの３月始値予測：出典

CBOE Volatility Index (^VIX) Historical Data - Yahoo Finance

３月始値は19.62➡22.96に増加する、として中央値予測が出ています

ARIMA(1,0,0)ではこの数値を平均値と称し提示しています、題名に"non-zero mean"とあるのがそれで、この題名は私が出しているのではなくR言語が強制的に出して来ます

図２-２：先月の結果

予測値検証コーナ：

VIXだけ予測値が明確に示され、これがARIMA(1,0,0)の特徴で、予測値検証コーナを設けています

先月の予測と今月の結果を示せば：

先月予測：23.09➡23.05に微減

今月結果：23.09➡19.62の大幅減少

結果、方向性は合っており数値は大きくズレています、ですが方向性が合っている⬅これが重要です！

繰返しになりますが、今月の予測は：

今月予測：19.62➡22.96の大幅増加！になっています

これはなかなか面白い、ここまで恐怖指数VIXの翌月始値が方向性予測できれば、それはそれで役立ちます

良くご存知のように、恐怖指数VIXは上昇値でS&P500は下落する、もしくは予測と現実の変動幅が大きくなり（ボラティリティが大となる、という事）、S&P500が安定して上昇するにはVIX値が20を下回る必要がある、と言われる指数です

1年12ヶ月の実績を取る事にします

表現形式を考えていますが、結構難しい（面倒くさい）のです

やはりグラフかな？ひとまず⬇こんな感じでどうでしょうか？

図２−３：VIX予測値_実測値_検証グラフ（検証は2月から）

１月の予測で２月は微小ながらダウンする、と予測されました（23.09が23.05へ）

結果、２月実測値▲は大幅ダウン(19.62)でしたが、しかし方向性は合っているので、⬇を２月予測値の下に示しています（方向性は合っていた、の意味です）

間違った時にどう出すかは、その時考えます、いずれにせよ出す場所は予測値の下です、ここしか空いていませんので

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

図３-１：NOAA太陽黒点数の2月予測：出典

Solar Cycle Progression | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

ARIMA(0,0,1)はドリフト状態が表示され明確な予測中央値は出ませんが、

２月はグラフから、143.6➡130程度に下る、と予測されます

図３-２：先月の結果

先月予測も下る、でしたが結果(今月)は上がりました！

毎月下る、を予測していますね〜（ま、ドリフト状態ですから・・・）

図４：S&P500と太陽黒点数の相関

これは予測ではありませんが、私は、S&P500と太陽黒点数の動きには相関があるのでは？とかねがね思っていたのです

そこで、S&P500は翌月初の始値を40で割った値、黒点数は月平均、それにVIX（これも翌月初_始値）グラフをアップします

ここから相関をどう読み取るか、はこれからです

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です