４月度その１１　ARIMA月間予測シリーズ ➡ 23年5月始値のS&P500とVIXの予測を、過去48ヶ月データから24ヶ月に切り替える！⬅バグってました！

ARIMAにて過去データ48ヶ月によりS&P500とVIXの翌月始値を予測しておりました

予測値として有効なのはVIX値の方です（S&P500はマトモに予測出来ない！）

ここでグラフを見るのに長けている「マサキリオ(id:ballooon)」さんから、

「VIXの翌月始値予測がいつも23近辺に集中している！」

との指摘が以前にあり、実は私もそれを感じていたのですが、原因は過去48ヶ月データにコロナ発生時の悪い値（VIX値として大きな値）が入っているからであり、48ヶ月は長すぎるのではないか？と考えていました

図０：過去48ヶ月データを用いた５月初のVIX予測値

５月初値が23.18と予測されています

コロナ発生時の50を超えるVIX値が予測を大きな数字に引っ張っているのです

そこで過去データを48ヶ月から24ヶ月に短縮して予測する事にしました

お付き合い頂ければ幸いです

図１：24ヶ月データによるS&P500の５月始値予測：出典

S&P 500 (^GSPC) Historical Data - Yahoo Finance

データを24ヶ月に短縮してもS&P500はドリフト状態であり、明確な予測値は得られませんでした

図２-１：24ヶ月データによるVIX５月始値予測：出典

ARIMA(1,1,0)でした、(1,0,0)でなく！⬅ ここをバグっていました m(_ _)m

24ヶ月予測では、５月始値は19.79➡20.17に増加する、となります（ここが48ヶ月では23.18でした）

今回は"non zero mean"が出ませんが理由は分かりません！

図２−２：VIX予測値_実測値_検証グラフ（検証は2月から）

検証グラフですが、４月予測までが48ヶ月データ、５月予測から24ヶ月データによる予測に切り替えます（ご了解下さい）

４月の予測は20.39➡23.09増加でしたが、結果は20.39➡19.79減少で、方向性が正しく予測出来ていませんでした（ので、ダークグリーン⬇ダウンを出しています、ここまでが48ヶ月データによる予測）

５月は再び19.79が20.17に上がる、と予測されていますが、果してどうなるのでしょうか？

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)！

コメントありがとう御座います、感謝です

＞23付近に・・とは言いましたが、

あッ！やはり覚えておられましたか、良かったです

＞コロナの影響があったから高い数値が出ていたんでしたね？

そう考えています

要するに過去データに引きずられ過ぎてはダメ、という事ですね・・・

難しいです

＞24か月だと20.17ですか、これはどうなるか楽しみですね？ピタリ賞が出たりして！

ハハハのハ！

まさかです！

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です

なぜ地球磁極は逆転するのか？