５月度その１１：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 日経N225：過去24週の通常波形と差分波形から次週May15始値を予測する！
24週の過去データを用いて、次週May15の日経N225始値を予測します
R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です
通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します
実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています
お付き合い頂ければ幸いです
ARIMAではパラメータを自動で変化させて最も有効でありそうな予測値パラメータを報告して来ます（これをベストモデルと称しています）
この例では(0,1,0)でした（タイトルに出ています）、ここで予測値が現在値と同じ値となる場合があります、従来は方向性を重視していたので現在値と予測値に同じ値が出た場合には別のパラメータ（予測精度が少し落ちても同値を避ける意味で）を選んでいましたが、今回から「補正による予測値」機能が加わりましたので現在値と補正_予測値が全く同じ値になることはマズ無い、という事であくまでもARIMAが推奨するベストモデルを選んで使用する事に致しました
差分波形で現在値と予測値が同じという事は起きないのですが、通常波形では結構起きます
図２：通常波形：N225実測値_予測値_検証グラフ
May08で▲は下る(28,495)との予測でしたが、実測値▲は上がり(29,095)ました
May18では同値の予測です
この差分予測から逆算してMay18の予測値を算出する事は簡単に出来て、
図４：差分波形を用いた予測値
差分法でもMay08の予測結果はハズれました（予測値28,614 vs 実測値29,095）
May15の予測は少し下る、と予測しています
過去の実測値/予測値の結果をグラフ化し表示します
詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています
これにより、予測値に対し実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります
図５：実測値/予測値による予測検証の結果
中央のグレー(X=0)ラインが、予測値に相当します
グレーライン右側は実測値が予測値より大であった場合、左側は実測値が予測値より小であった場合、にプロットされます
プロット全体の平均値を下に示してあります
通常波形による結果と差分波形による結果を示してあります
差分法の方が、優れた予測方式である事が分かります
また次週May15の予測値と補正された予測値を上に示してあります
May15の予測値を見ると、３万円に至るか？を感じさせます！
先週の結果は：
図６：先週May01の図５
でしたから、
通常波形について：
（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 29095/29036 - 1 = +0.20%
差分波形について：
（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 29095/28986 - 1 = +0.38%
と僅かながら、通常波形の方が優れた予測であった、となりました！
週間の株価予測としては、コロナショックやウクライナ戦争勃発のような出来事は別として、かつ方向性を問わず予測値からのズレを問う場合には、±0.3%以内くらいでないと使えないだろう、と考えています
その意味で、「補正機能を加えた予測値」にて何とか使えるものに近づいたか？と思っています
測定を続けます
これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します
コメントバック
リオ同志(id:ballooon)！
コメントありがとう御座います、感謝です
＞図5図6が面白いことになってきましたね(*^^)？
ありがとう御座います
＞予測値も2段階くらい手を加えると効果が出てくるのでしょうか・・
これ、ARIMA予測 ➡ 補正をかけた予測値、を１段階として、
ARIMA予測 ➡ 補正をかけた予測値 ➡ それに補正をかけた予測値、を２段階、
と言っています？
仰る通り、これは何段階でも可能だろう、と思っています
が、現時点では１段階で止めよう、と考えています
それより、私は通常波形は止められるだろう、と考えていました
もっと早い段階で差分波形の方が通常波形より優れた予測結果を出す、が結論されるだろう、と考えていました
ですが、そうでもない、通常さんも頑張っちゃっておられるのです！
＞来週が楽しみですね？
はい、全くです
以上でした
コメバック終わり
以上、お付き合い頂きありがとう御座いました
感謝です
