５月度その１２：ARIMA株価_週間予測シリーズ ➡ 米国S&P500：過去24週の通常波形と差分波形から次週May15始値を予測する！

24週の過去データを用いて、次週May15のS&P500始値を予測します

R言語のforecast関数である"ARIMA"を使っての予測です

通常波形と差分波形を用いて、どちらも予測します

実測値/予測値の結果をグラフ化、そこから補正された予測値を算出しています

お付き合い頂ければ幸いです

図１：通常波形：過去24週データによる始値予測

N225に続いてS&P500でも同値が予測されました

ARIMAではパラメータを自動で変化させて最も有効でありそうな予測値パラメータを報告して来ます（これをベストモデルと称しています）

この例では(0,1,0)でした（タイトルに出ています）、ここで予測値が現在値と同じ値となる場合があります、従来は方向性を重視していたので現在値と予測値に同じ値が出た場合には別のパラメータ（予測精度が少し落ちても同値を避ける意味で）を選んでいましたが、今回から「補正による予測値」機能が加わりましたので現在値と補正_予測値が全く同じ値になることはマズ無い、という事であくまでもARIMAが推奨するベストモデルを選んで使用する事に致しました

差分波形で現在値と予測値が同じという事は起きないのですが、通常波形では結構起きます

図２：通常波形：実測値と過去24週データによる予測値

May08で▲は少し下る(4164.5)予測でしたが、実測値▲は大きく下がり(4137)ました

May18では同値の予測です

図３：差分波形：過去24週データによる始値予測

この差分予測から逆算してMay18の予測値を算出する事は簡単に出来て、

図４：差分波形：実測値と過去24週データによる予測値

差分法でもMay08の予測結果はハズれました（予測値4152.2 vs 実測値4137）

May15の予測は少し下る、と予測しています

過去の実測値/予測値の結果をグラフ化し表示します

詳細には (実測値/予測値) - 1 にて示しています

これにより、予測値に対し実測値が大きく出たのか？小さく出たのか？が分かります

図５：実測値/予測値による予測検証の結果

中央のグレー(X=0)ラインが、予測値に相当します

グレーライン右側は実測値が予測値より大であった場合、左側は実測値が予測値より小であった場合、にプロットされます

プロット全体の平均値を下に示してあります

通常波形による結果と差分波形による結果を示してあります

差分法の方が、優れた予測方式である事が分かります

また次週May15の予測値と補正された予測値を上に示してあります

先週の結果は：

図６：先週May01の図５

でしたから、

通常波形について：

（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 4137/4243.6 - 1 = -2.5%

差分波形について：

（May08実測値/上記の補正_予測値) - 1 = 4137/4200.5 - 1 = -1.5%

しかしながら補正を掛けなければ、

通常波形について：

（May08実測値/上記の予測値) - 1 = 4137/4164.5 - 1 = -0.66%

差分波形について：

（May08実測値/上記の予測値) - 1 = 4137/4158.9 - 1 = -0.53%

であって、補正を掛けない差分法がベスト予測でした

難しい所です

測定を続けます

これらの数字はすべて参考値でバグ混入の可能性もあり、すべからく投資は自己責任にてお願い致します

以上、お付き合い頂きありがとう御座いました

感謝です